• ’‘’+Modelo clásico de series de tiempo Una serie de tiempo es un conjunto de valores observados, como datos de producción o ventas, durante una serie de periodos temporales secuenciales ordenada. Ejemplo de estos datos son las ventas de un producto en particular durante una serie de meses y el número de trabajadores empleados en una industria en particular durante una serie de anos. Una serie de tiempo se representa gráficamente por medio de una grafica de líneas, sobre cuyo eje horizontal se representan los periodos y en cuyo eje vertical de representan los valores de la serie de tiempo.
El análisis de series de tiempo es el procedimiento por el cual se identifican y aíslan los factores relacionados con el tiempo que influyen en los valores observados en las series de tiempo. Una vez identificados, estos factores pueden contribuir a la interpretación de valores históricos de series de tiempo y a pronosticar valores futuros de series de tiempo. El método clásico para el análisis de serie de tiempo identifica cuatro de estas influencias o componentes.
Tendencia (T): el movimiento general a largo plazo de los de la serie de tiempo (Y) sobre un extenso periodo de anos.
Fluctuaciones cíclicas ©: movimientos ascendentes y descendentes recurrentes respecto de la tendencia con una duración de varios anos.
Variaciones estaciónales (E): movimientos ascendentes y descendentes respecto de la tendencia que se consuman en el termino de un ano y se repiten anualmente. Estas variaciones suelen identificarse con base en datos mensuales o trimestrales.
Variaciones irregulares (I): las variaciones erráticas respecto de la tendencia que no pueden atribuirse a las influencias cíclicas o estaciónales.
Este modelo en que se apoya el análisis clásico de serie de tiempo se basa en el supuesto de que, el valor de la variable esta determinado por los cuatro componentes tiene una relación multiplicativa. Así donde representa el valor de serie de tiempo observado.
Y= T X C X E X I
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